Я же просил ограничиваться. Вы написали 20 Кб, я сумел Вам ответить в 19 Кб.
Вы мне ответили на 55 Кб!
Потом я просил сбавить обороты. Но Вы вместо этого только прибавили.
Так что отвечать пока интереса нет. Но так как Вы в очередной раз излили всю ту же порцию чепухи, за которую держитесь вот уже пару недель, я Вам всё же отвечу на следующей неделе. Конструктивного общения Вы не захотели, так что не обижайтесь.
А пока по Вашему "главному" вопросу
> Нет, этого мало. В соседнем сообщении, когда Вы заговорили о ковариации > <<?случайных величин>> - ВВП разных лет, - я спросил, на каком едином > вероятностном пространстве определены эти случайные величины. Ведь иначе > (если случайные величины определены на разных вероятностных пространствах) > их ковариацию определить невозможно. Но вероятностное пространство - это
Дорогой Мигель, поменьше читайте определений, смысл которых до конца не понимаете.
> не только множество элементарных событий, но ещё и сигма-алгебра его > подмножеств, и вероятностная мера. Прекрасно, Вы, наконец, сказали, что > элементарные события у Вас - точки на полуоси. Чудненько. Теперь
Я без Вас прекрасно знаю две страницы, описывающие аксиоматику теории вероятностей. Не надо тут производить ложное впечатление начитанности, она у Вас нулевая в предмете ветки. Что касается "вероятностного пространства", то я просто не смог корректно обратно перевести это понятие, вот и всё.
> расскажите, какая на ней вероятностная мера. А потом мы уже приступим к > рассмотрению того, какой вид имеют <<?случайные функции>> ВВП разных лет, > определённые на нашем вероятностном пространстве, какие у них матожидания, > как они друг с другом связаны и всё такое.
Вероятностная мера у нас из закона распределения. Если ошибка измерения переменной интереса подчиняется гауссову распределению, то и переменнная интереса тоже будет подчиняться ему же. Соответственно вероятностная мера и будет определяться интегралом функции плотности.
Например, классический случай
y_t = b x_t + u_t, u_t ~ i.i.d. N(0, \sigma^2)
Какая тут вероятностная мера, надеюсь, не надо объяснять.
Случаи, где это не так (а это не так), рассматриваются эконометрикой. И это касается в первую очередь устойчивости (persistence) в возмущении.
Что же касается ВВП, то это как правило нестационарная случайная переменная, поэтому и распределение у неё "взрывается" (дисперсия стремится к бесконечности). Поэтому целесообразно всё же говорить о темпе роста ВВП. И тут я не вижу вообще никаких проблем.
Если же Вас интересует именно ВВП (а не абстрактная экономическая переменная), то я могу дать Вам быстрый ответ: для серий типа ВВП нормализованные частичные суммы сходятся к броуновскому движению. Т.е. вероятностная мера определяется свойствами броуновского движения (более современную трактовку я опускаю).
> мертвы, как говорил лорд Кейнс. Речь идёт о прогнозе на ближайшие годы. Вы > ничего конкретного про распределение вероятностей в ближайшие годы не > скажете и даже не сможете дать определение, что понимается под > <<?вероятностью>> в этом случае, если речь идёт об использовании прогноза в > единичном случае - для решения, начинать или не начинать перестройку.
Посмотрите ответ Гуревичу ("Вот Вам график") и успокойтесь.
> сначала разберёмся с вероятностным пространством и потом посмотрим на > разницу между реализацией одной и той же случайной величины и > последовательностью единственных (!) наблюдаемых реализаций совершенно > разных случайных величин.
Т.е. ВВП - это разная случайная величина? :)
Кстати, а как Вы относитесь к вот этому:
"But it is not necessary that the observations should be independent and that they should follow the same one-dimensional probability law. It is sufficient to assume that the whole set of, say n, observations may be considered as one observation of n variables (or a "sample point") following an n-dimensional joint probability law, the existence of which may be purely hypothetical."
(n относится к числу наблюдений во временной серии)
И ещё раз почитаем:
"The reluctance among economists to accept probability models as a basis for economic research has, it seems, been founded upon a very narrow concept of probability and random variables. Probability schemes, it is held, apply only to such phenomena as lottery drawings, or, at best, to those series of observations where each observation may be considered as an independent drawing from one and the same "population.""
Ну что, будете с Хаавельмо разбираться? :)
Как могу - Мигель23.10.2007 00:26:27 (19, 10105 b)
Плохо стараетесь - Alexandre Putt26.10.2007 11:07:28 (12, 7727 b)
